Отчёты СОТ Евро ноябрь 2015 / Отчёты СОТ 23
+1
Большое спасибо, Никита!
avatar

folilana

  • 19 ноября 2015, 17:36
Отчёты СОТ Евро ноябрь 2015 / Отчёты СОТ 23
+1
извините, нашла у себя ошибку,*wall* 
avatar

folilana

  • 19 ноября 2015, 17:19
Отчёты СОТ Евро ноябрь 2015 / Отчёты СОТ 23
0
Тогда можно разобрать пример?
17.11.2015.
1. Время 15:22 (мск), цена eud/usd на рынке 1,0666 (для примера брала данные Альпари).
Заключается опционная сделка Put на страйке 1050 объем =2 по Price=2000 (данные с сайта cmegroup.com).

2. Время 15:35 (мск), цена eud/usd на рынке 1,0663.
Заключается сделка Put на страйке 1050 объем =674 по Price=610.

Цена Price меньше на 1390?!
Правильно я поняла, что в первом случае были покупки, а во втором – продажи?
Не очень большая разница премий?
avatar

folilana

  • 19 ноября 2015, 16:59
Отчёты СОТ Евро ноябрь 2015 / Отчёты СОТ 23
+1
Согласна. Еще вопрос, если не возражаете, аск всегда больше бид и для опционов call и для put?

И ещё, Вы пишите: « сменился опционный контракт и вступил в силу квартальный, который совпадает с фьючерсным». А что есть квартальный опционный контракт?
avatar

folilana

  • 19 ноября 2015, 09:58
Отчёты СОТ Евро ноябрь 2015 / Отчёты СОТ 23
+1
Никита, а Вы пробовали сами рассчитать премию? Формула Блэка-Шоулза такая, что не хватает данных…;) 
avatar

folilana

  • 18 ноября 2015, 15:41
Отчёты СОТ Евро ноябрь 2015 / Отчёты СОТ 23
+1
Никита, в анализе «Отчёты СОТ Евро ноябрь 2015» Вы обращаете внимание, что «16 ноября было открыто более 1000 к на колл страйке 1.07 и это покупки… И более 1000 на страйке 1080 и это продажи».
Подскажите, пожалуйста, о каких продажах на страйке 1080 идет речь?
В бюллетене Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options я увидела увеличение DEC15 EURO FX CALL на страйках 1070 и 1080 (на 1036 и 1071 соответственно). Почему в одном случае это покупки, а в другом продажи?
И подскажите, а где контекст темы группы? Извините, пока еще плохо ориентируюсь.
avatar

folilana

  • 17 ноября 2015, 15:21